A közelmúlt meggondolatlan befektetési döntései számos banki összeomlást és nagyvállalati csődöt okoztak. Mindez rávilágított a modern pénzügyi piacokon történő spekuláció erejére és veszélyeire. Felértékelődött tehát az a matematikai tudás, amely lehetővé teszi a befektetési döntések jobb megalapozását. Ez a könyv követhető, mégis precíz alapossággal elsőként mutatja be a derivatív termékek árazásához, előállításához és fedezéséhez szükséges pénzügyi-számtani ismereteket. Alapvető fogalmak szabatos matematikai leírását adja a gyakorló piaci szakemberek nyelvén. A martingálok, a mértékcsere, a Heath–Jarrow–Morton-modell, a diszkrét idejű binomiális fákon végrehajtott fedezés, a folytonos idejű modell (beleértve a Black–Scholes-modell) fogalmait tisztázza. A gyakorlatra nagy hangsúlyt fektetve a részvény-, deviza- és kamatlábpiacokról vett példákat valós adatokból készített illusztrációk egészítik ki. A gyors tájékozódást valószínűség-számítási és pénzügyi fogalmakat tömörítő kislexikon segíti. Ez az egyedülálló, korszerű és haladószemléletű kötet nem hiányozhat a magyar pénzügyi központokban tevékenykedő jelenlegi és leendő gyakorlati szakemberek, kvantitatív elemzők és derivatív kereskedők könyvespolcairól, ha már a nagyvilág pénzpiaci szakemberei évek óta hasznosítják.